Пожалуйста, подождите...

Наглая ложь

Пресс-центр МТС Банка

Тел.: (495) 921-28-00, доб. 4519
Эл. почта: press@mtsbank.ru

Оформить подписку

Журнал «Компания»

25 августа 2008

Потенциальных заемщиков банкиры будут не только проверять через опросные листы и службу безопасности, но и подвергать испытанию на аналоге детектора лжи. По имеющейся информации, сразу несколько российских банков рассматривают возможность внедрения подобного механизма. Такие системы до последнего времени применялись лишь в спецслужбах.

Финансовый рынок, похоже, накрывает вторая волна кризиса ликвидности. В начале августа стало известно, что американская ипотечная компания Fannie Mae, данные по которой являются индикатором состояния ипотечной отрасли США, зафиксировала убыток, по итогам II квартала 2008 года, общий объем которого составил $5,35 млрд. Российский финансовый рынок не остался в стороне: начало третьей недели августа ознаменовалось резким ростом ставки overnight: всего за два дня ее величина взлетела с 4 до 8%, а Центробанк был вынужден выделить банковскому сектору более 300 млрд рублей для поддержания ликвидности. Аналитики расходятся в оценках происходящего, одни говорят, что уже к зиме мировой финансовый кризис пойдет на спад, ярким подтверждением чему является рост курса доллара, вызванный положительными изменениями в американской экономике. Другие предрекают новый виток кризиса, который может привести к очередным значительным списаниям убытков крупнейшими мировыми банками. Если последние окажутся правы, то незначительное повышение ставок по кредитам и ужесточение подхода к оценке состоятельности заемщиков, которое наблюдалось на российском рынке с осени прошлого года, многим покажется лишь цветочками. Ягодками могут стать массовые банкротства отечественных банков, которые не рассчитали своих сил на кредитном рынке. В этих условиях банкиры стремятся максимально снизить риск невозврата кредита. По информации "Ко", сразу несколько российских банков в настоящее время рассматривают возможность применения системы так называемого "голосового скоринга", суть ее заключается в том, что специальная компьютерная программа определяет психологическое состояние потенциального заемщика в момент его ответа на тот или иной вопрос анкеты, делая вывод об их правдивости. Подобные системы до последнего времени применялись лишь в спецслужбах, но необходимость гарантировать возврат заемных средств заставляет и банки искать новые схемы проверки кредитоспособности клиентов.

На грани фантастики

"Пока на рынке такие альтернативные технологии воспринимаются исключительно как научная фантастика. Но, с другой стороны, еще несколько лет назад банкиры видели и в любом кредитном брокере всадника без головы. Прошло время, и новое приняли, думаю, точно так же будет и с нововведениями в сфере компьютерных технологий банковского бизнеса", – полагает руководитель портала ProCredit.ru Иван Захаров. Мнения опрошенных "Ко" банкиров относительно перспектив внедрения аналога детектора лжи в банках разделились: "Такую технологию банки обсуждают уже несколько лет. Считаю, что технология перспективна, но, возможно, окажется дорогой с точки зрения внедрения", – отметил начальник управления розничных рисков банка "Союз" Алексей Трифонов. "Оценка психологического состояния клиента на основе тембра его голоса при ответах на определенные вопросы анкеты может помочь только службе безопасности при выявлении мошенничества", – сомневается в перспективах широкого внедрения данной технологии первый вице-президент Собинбанка Сергей Иванов. "Мы не планируем использование подобных средств", – был категоричен член правления Райффайзенбанка, руководитель дирекции обслуживания физических лиц Роман Воробьев. Примерно такого же мнения придерживается и руководитель отдела по управлению рисками ING в России Георг Хаузер: "Полагаю, ING не будет внедрять такие технологии. ING в большей степени полагается на формальную проверку и получение документального подтверждения заявлений, сделанных клиентами".

С дрожью в голосе Несмотря на то, что большинство из опрошенных банкиров знают о данной системе, никто не захотел признаваться в том, что ведет переговоры с разработчиками программ голосового скоринга, и в первую очередь – с израильской компанией Nemesysco Ltd. Разработчики проигнорировали запрос, который был выслан в их адрес, так же поступили и те банки, которые, по информации "Ко", ведут переговоры с Nemesysco Ltd. "Мы пока анализируем возможность применения данного инструмента.

С технической точки зрения у нас проблем нет, но нужно оценить, как потенциальные заемщики воспримут данное нововведение. Не секрет, что у нас население зачастую весьма с большим подозрением относится к такого рода техническим новинкам", – пояснил на условиях анонимности топ-менеджер крупного розничного российского банка, который как раз ведет переговоры с Nemesysco Ltd. Участники рынка объясняют молчание банкиров тем, что данный вопрос является весьма деликатным, и представители кредитных организаций не хотели бы раньше времени выносить данную тему на обсуждение публики, так как это может негативно сказаться на имидже банка. Но многие признают, что голосовой скоринг, скорее всего, является следующим этапом развития систем оценки платежеспособности клиентов, и его внедрение – лишь вопрос времени. Загвоздка только в одном: как изменить менталитет россиян и объяснить им, что масштабное внедрение подобной технологии может серьезно снизить стоимость заемных средств. "Если даже обычный диктофон вызывает у среднестатистического человека нервную дрожь в голосе – и я знаком со многими успешными людьми, которые в этом смысле не отличаются от статистики – то, возможно, тембр голоса человека в стрессовой ситуации и не поможет банку, – рассуждает Иван Захаров. – Я говорю о стрессе, потому чтопопросить у банка в долг для россиянина – ситуация, которая вызывает страх, неуверенность и считается чуть ли не унизительной". Хотя не исключено, что менять представление россиян о техническом прогрессе в банковской сфере кредитные организации станут, снижая ставки для тех заемщиков, которые пройдут процедуру голосового скоринга. В любом случае, говорить об эффективности данной системы можно будет говорить лишь после того, как она заработает и накопится необходимый объем статистической информации.

Пока же большинство отечественных банкиров предпочитают идти по уже проторенной дорожке: с осени прошлого года практически все банки пересмотрели свои подходы к системе риск-менеджмента, хотя и не признаются в этом. "Принципиально подход к оценке кредитоспособности клиентов и риск-менеджменту с начала финансового кризиса у нас не изменился, – говорит представитель одного из крупных российских банков. – Возглавляемое мною управление анализа и оценки рисков, разумеется, не может не реагировать на финансовый кризис, корни которого лежат в международной финансовой системе. Хотя сгущать краски и говорить означительном кризисе в России я бы пока не стал", – отмечает начальник управления анализа и оценки рисков Газэнергопромбанка Григорий Горобец. При этом он признал, что банк все же несколько изменил свою систему риск-менеджмента. В частности, Газэнергопромбанк стал применять более осторожный подход к лимитированию операций с другими коммерческими банками, а также ограничил свои позиции в фондовых инструментах. При этом практически все опрошенные "Ко" банкиры заявили, что в оценке кредитоспособности физических лиц они остались максимально лояльными.

Но, как считают наблюдатели, банкиры не совсем честны в ответе на этот вопрос. "С началом глобального финансового кризиса подход российских банков к оценке кредитоспособности заемщиков, безусловно, изменился. В частности, была ужесточена процедура выдачи кредитов, особенно розничных", – напоминает заместитель генерального директора ЗАО "Специальная информационная служба" Алексей Парфенов. "На рынке сложилась такая ситуация, что требования к клиентам нуждались в ужесточении, поэтому большинство банков просто стали по-другому, более выборочно подходить к клиентам, прошедшим стандартную процедуру первичной оценки, – подтверждает Иван Захаров. – Поскольку мы обрабатываем около девяти тысяч заявок в месяц, за короткий срок накапливается солидная статистика, позволяющая очень оперативно отслеживать возникающие тенденции. Сегодня мы видим, что человек, который летом 2007 года мог свободно стать клиентом, скажем, пяти банков, теперь получит первичное одобрение только в двух". С незначительными вариациями отечественные банкиры пошли по трем основным путям, которые, по их мнению, должны сгладить влияние на них мирового финансового кризиса: одни продолжают выдавать кредиты практически всем, компенсируя убытки невозврата за счет высоких ставок, другие удерживают сравнительно невысокие ставки за счет того, что требуют дополнительных гарантий, таких как, например, поручители. Но есть и третий путь, который позволяет, с одной стороны, не "задирать" ставки, а с другой – не отсеивать большую часть потенциальных клиентов, перестраховываясь через поручителей либо через предметы залога: это совершенствование систем оценки платежеспособности клиентов. Хотя многие банкиры отрицают то, что они пересматривают свой механизм риск-менеджмента, практически все работают над усовершенствованием системы скоринга. "Это оптимальный путь развития в условиях финансового кризиса, – считает президент Национального банка "Траст" Николай Фетисов. – Он позволяет не только сохранить клиентскую базу, но и расширить ее за счет тех, кому отказали в займе другие банки, либо тех, кто посчитал ставки в других кредитных организациях чересчур завышенными". Правда, довести свою систему скоринга до рабочеспособного состояния удается далеко не всем, одним не хватает статистических данных, а другим – банально денег. Именно поэтому адекватную и полноценную систему скоринга в настоящее время удалось выстроить лишь нескольким крупным российским банкам, у остальных она либо приносит убытки, либо ее эффективность равноценна игре в "орел или решка", то есть вероятность принятия правильного решения составляет 50 на 50.

Сделай сам

Для понимания, что же такое система скоринга и как она была внедрена в банках, да и зачем вообще нужна, обратимся к истории. Впервые скоринг применили в банковской сфере в начале Второй мировой войны в США, когда почти все кредитные аналитики оказались призванными на фронт, и банки столкнулись с необходимостью срочной замены этих специалистов. Но так как людей, способных выполнять данную работу, было крайне мало, банки составили общий свод правил, которыми следовало руководствоваться при принятии решения о выдаче кредита, чтобы анализ мог проводиться неспециалистами. Условно кредиты делились на "плохие" и "хорошие", эта система и стала прообразом современного скоринга. В начале 50-х годов в Сан-Франциско появилась первая консалтинговая фирма (Fair Issac), которая специализировалась на создании скоринговых систем. Кстати, она до сих пор является одним из лидеров на этом рынке. Но широкое применение скоринга началось лишь с распространением кредитных карточек. При том количестве людей, которые ежедневно обращались за кредитными карточками, банкам ничего другого не оставалось, как автоматизировать процесс принятия решений по выдаче кредита. Однако очень скоро они оценили не только быстроту обработки заявлений на выдачу кредита, но и качество оценки риска. По данным некоторых исследований, после внедрения скоринг-систем уровень "безнадежного" долга сокращался до 50%.

В 1974 году в США был принят закон о предоставлении равных возможностей на получение кредита, который запрещал отказывать в выдаче кредита на основании следующих характеристик: расы, цвета кожи, национальности, пола, возраста, семейного положения и так далее. Система скоринга распространилась по всему миру, но каждая страна привносила в нее что-то свое. Например, в Великобритании, в отличие от США, законодательство допускает использование информации о возрасте и семейном положении, но зато запрещает принимать во внимание какие-либо физические увечья потенциального заемщика. Помимо установления принципов равноправия в области скоринга, кредитное законодательство США, как и "Закон о потребительском кредите", принятый в Великобритании в 1974 году, создали основу для другого механизма оценки платежеспособности заемщиков – института кредитных бюро.

В Россию скоринг пришел сравнительно недавно – с началом формирования полноценного рынка банковского ритейла. "Российскому рынку банковского ритейла порядка 5 лет, а если считать с момента запуска первых проектов, то 7 лет, это достаточный срок, чтобы сформировать статистическую базу, на основании которой начнут работать скоринговые модели", – отмечает президент Национального банка "Траст" Николай Фетисов. Есть два направления развития скоринговых технологий: создание собственных программ и их заимствование. Большая часть банков вначале пошла по второму пути, они купили скоринговые модели у западных разработчиков и попробовали их интегрировать в свои кредитные системы. "Мы пытались внедрить шаблонные модели, но их эффективность оказалась крайне низкой, поэтому в конечном итоге мы приняли решение разрабатывать собственные системы скоринга, – признает Николай Фетисов. – Это единственный возможный путь, потому что ни одна модель, сделанная в одном банке, не будет работать в другом. За редким исключением, когда у банков очень похожие методы продаж, тарифная политика и так далее". "На этапе выбора решения для скоринга мы отказались от использования заимствованных моделей и создали свою собственную, с учетом индивидуальности банка и специфики его продуктов", – рассказывает о своем опыте создания скоринговой системы первый вице-президент Собинбанка Сергей Иванов.

Но многим банкам удалось, как они утверждают, весьма успешно применить западные системы в российской действительности: "Для разработки моделей мы пользуемся программным обеспечением компании SAS", – рассказал заместитель директора департамента розничного бизнеса Росбанка Алексей Кордичев. При этом в банке создали команду для разработки скоринговых моделей, которые базируются на собственных данных банка, то есть учитывают внутреннюю специфику, а также региональные особенности и прочие нюансы, присущие именно Росбанку. Первый заместитель председателя правления МБРР Дмитрий Ищенко считает, что в настоящее время наиболее продвинутым средством построения скоринга являются продукты Enterpise Miner совместно с SAS Credit Scoring компании SAS. "Сложно сказать, какой системе сегодня стоит отдать предпочтение – российской или зарубежной. Безусловно, у иностранных разработок есть ряд преимуществ. Они создавались на основе многолетнего опыта ведения розничного бизнеса и развивались в течение длительного времени", – добавляет первый заместитель председателя правления – президента Московского кредитного банка Александр Николашин.

Эффект неэффективности

Споры о том, какая система скоринга более эффективна, не утихают уже несколько лет, но каждый остается при своем мнении: у одних лучше работают западные системы, у других – российские. Приходится верить банкирам на слово, так как проверить эту информацию не представляется возможным. Не исключено, что банкиры сами до конца не знают, насколько эффективна работающая у них система: "Действительная эффективность любой скоринговой системы обнаруживается только в стрессовой ситуации (падающие темпы роста экономики, рецессия). Этого на российском рынке еще не происходило, так как российская экономика непрерывно растет на протяжении последних 8 лет. Поэтому реальный тест скоринговых систем в России еще впереди", – полагает руководитель отдела по управлению рисками ING в России Георг Хаузер. "Эффективность систем скоринга российских банков ограничена недолгой историей потребительского кредитования.

Мало кто имеет достаточный объем статистики дефолтов для отработки скоринга, – подтверждает заместитель председателя исполнительной дирекции Международного промышленного банка Александр Буря. – Кроме того, годы экономического роста дают более радужную картину, так как доходы заемщиков в среднем существенно росли, и случаев невозврата было относительно немного. Однако постепенно, с накоплением опыта, скоринговые системы улучшаются". Над улучшением работают все без исключения банки, но результатов добиться удалось весьма немногим.

В первом приближении может показаться, что скоринг присутствует практически в каждом банке, хоть как-то связанном с розничным кредитованием. Однако при более детальном рассмотрении выясняется, что полноценный скоринг, основанный на методах математического моделирования, а не банальные опросные листы, на основании которых потенциальному заемщику присваиваются баллы, присутствует далеко не везде. "Причинами тому в основном послужили невысокая точность, которую показывают простейшие статистические инструменты в условиях отсутствия достаточной статистики и кредитной истории, а также сложности процесса перехода от простых экспертных методик (интуитивного скоринга) к более сложному ретроспективному скорингу на основе анализа исторических данных с применением современных математических методов (регрессионного анализа, деревьев решений, нейронной логики)", – поясняет директор департамента риск-менеджмента ОАО "Русь-банк" Александр Марьин. Банки, не имея возможности тратить средства на дорогостоящие исследования, специалистов, консультантов или решения IT-компаний, предпочитают обращать более пристальное внимание на подлинность удостоверений личности и перекладывать бремя плохих долгов на плечи добросовестных заемщиков через увеличение процентных ставок, чем на совершенствование методик и повышение квалификации персонала.

"Не стану отрицать полезность скоринговых систем, однако замечу, что они отнюдь не являются панацеей от невозврата кредитов. Доказательство тому – лавинообразный рост просрочки у лидеров розничного кредитования, активно применявших скоринг, – отмечает заместитель генерального директора ЗАО "Специальная информационная служба" Алексей Парфенов. – Кстати, эти банки, не в последнюю очередь из-за низкой эффективности скоринг-контроля, уже давно отошли (или отходят) от экспресс-кредитования, переключаясь на менее рисковые виды ссудных операций". Те же, кто остался, пытаются совершенствовать свои системы. "В настоящее время Собинбанк последовательно развивает комплексную систему управления рисками. Так, в нашем банке мы внедрили автоматизированную систему оценки кредитного риска физических лиц по массовым продуктам. В основу этой системы заложены принципы сег- ментирования рынка на четкие группы клиентов, а также моделирование поведения каждой из групп потребителей", – рассказывает первый вице-президент Собинбанка Сергей Иванов.

"Кто не рискует, тот не пьет шампанского, но если шампанского будет слишком много, на следующий день наступит тяжелое похмелье. Поэтому приоритетом для нас всегда было формирование качественного кредитного портфеля, а не увеличение количества клиентов, – говорит первый заместитель председателя правления – президента МКБ Александр Николашин. – Анализ кредитоспособности каждого заемщика проводится очень тщательно, эксперты банка рассматривают и учитывают многие факторы при принятии решения о выдаче кредита". В НБ "Траст" пошли по несколько иному пути: если раньше там использовали только социально-демографический скоринг, который базировался на анкетных данных заемщика, то сейчас кредитная организация использует интегрированную модель. Она включает в себя уже упомянутый социально-демографический скоринг, а также поведенческий скоринг, который базируется на данных из бюро кредитных историй. "В ближайшее время мы добавим сюда еще и коллекторский скоринг, то есть оценку вероятной суммы коллекторских сборов в случае возможного выпадения клиента в дефолт", – рассказывает Николай Фетисов из НБ "Траст". По его словам, поведенческий и коллекторский скоринг – это новшество для российского рынка, позволяющее сделать существенный прорыв в классификации клиентов на "плохих" и "хороших". Понимая неэффективность существующих систем оценки кредитоспособности клиентов, многие банкиры уже сейчас начинают искать альтернативные пути. Лишним подтверждением тому как раз и служат "тайные" переговоры, которые ведут некоторые российские банкиры с создателями "детектора лжи" для заемщиков.

Cразу несколько российских банков планируют применять системы так называемого "голосового скоринга"

С осени прошлого года практически все банки пересмотрели свои подходы к системе риск-менеджмента

Споры о том, какая система скоринга эффективней, не утихают. У одних банков лучше работают западные, у других – российские

Скоринговые системы не являются панацеей от невозврата кредитов. Доказательство – рост просрочки у лидеров розницы

ПРЕДЛАГАЕМОЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, РАЗРАБОТАННОЕ РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ НАИМЕНОВАНИЕ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ- ПРОГРАММНОГО РАЗРАБОТЧИКА ПРОДУКТА EGAR Technology EGAR Trading & Rik Sytem "Прогноз" "ПРОГНОЗ. Управление рисками" Interoft Lab BPM-платформа "Контур" на основе хранилища данных "Контур Корпорация" Исследовательская группа "Риск-Терминал" "РЭА — Риск-Менеджмент" "РЭА — Риск-Менеджмент" "Контур Корпорация. и "Зирван" Операционные риски" (совместное решение) "СофтВэл" NAVIGATOR ИНЭК "Финансовый риск-менеджер" Источник: данные "Ко"

ПРЕДЛАГАЕМОЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, РАЗРАБОТАННОЕ ЗАРУБЕЖНЫМИ КОМПАНИЯМИ НАИМЕНОВАНИЕ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ- ПРОГРАММНОГО РАЗРАБОТЧИКА ПРОДУКТА Fierv Kamakura Rik Manager (KRM), Sendero FTP (Fund Tranfer Pricung), Interexa — Operational Rik Center IRIS Integrated Rik Rikpro Management AG Oracle Corporation Oracle Financial Service Application (OFSA) Oracle Corporation / I-flex olution Reveleu Sun Gard BancWare (BancWare Focu ALM, BancWare Capital Manager, BancWare MARCO Integrated, BancWare OpRik, BancWare Budgeting and Plannind) Algorithmic AlgoSuite (AlgoCredit, AlgoMarket, AlgoRik, AlgoCapital, AlgoCollateral и AlgoOpVantage) SAS Intitute SAS Rik Management Источник: данные "Ко"

Рисунок - ОЛЕСЯ ПУЗАНКОВА