Пожалуйста, подождите...

ИЗБЫТОЧНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ УХОДИТ НА МБК И В ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Пресс-центр МТС Банка

Тел.: (495) 921-28-00, доб. 4519
Эл. почта: press@mtsbank.ru

Оформить подписку

Банковское обозрение

08 июля 2010

Главная задача казначейства и связанных с ним подразделений банка в момент, когда кредитование все никак не восстановится, - не привлекать дорогие ресурсы от физлиц и находить способы размещения избыточной ликвидности.

 Главная задача казначейства и связанных с ним подразделений банка в момент, когда кредитование все никак не восстановится, - не привлекать дорогие ресурсы от физлиц и находить способы размещения избыточной ликвидности. В этих условиях казначейство и отдел ценных бумаг действуют как единый механизм, рассказал "БО" Олег Тежельников, директор департамента управления ресурсами Инвестторгбанка.

 - Олег, как организована структура по управлению ликвидностью в Инвестторгбанке?

 - В департамент управления ресурсами входят казначейство, отдел векселей и отдел ценных бумаг. Задачи казначейства состоят в том, чтобы соответствовать требованиям регулятора в части поддержания допустимого уровня открытой валютной позиции и по нормативам ликвидности. Также казначейство должно следить за соблюдением ограничений по рискам, наложенных правлением банка и другими коллегиальными органами.

Казначейству предъявляются определенные лимиты на открытую валютную позицию, лимиты на банки-контрагенты, мы их контролируем. Выставлением необходимых показателей занимается коллегиальный орган, который определяет лимиты в соответствии с интересами банка и в рамках требований ЦБ. В банках может присутствовать еще один отдел, который называется внутренним казначейством. У него несколько иные функции: он занимается трансфертным ценообразованием и закреплением источников ресурсов для различных подразделений и филиалов. Все деньги формально поступают во внутреннее казначейство, которое распределяет ресурсы. Внутреннее казначейство помогает всем подразделениям четко знать, сколько стоят их ресурсы. В Инвестторгбанке функции внутреннего казначейства переданы финансовой дирекции, а отдельные параметры по трансфертным ценам для филиалов находятся в нашем ведении.

 - Могут ли другие подразделения выполнять функции казначейства?

 - Казначейство требуется любой кредитной организации. Наверное, в совсем маленьком банке функции казначейства можно совмещать с выполнением каких-то других функций, скажем, сотрудник, который занимается активными операциями, может быть по совместительству и казначеем. Но в подавляющем большинстве банков казначейство существует как одно из подразделений.

 - Как в вашем банке организовано взаимодействие казначейства и других подразделений?

 - Сотрудникам казначейства для отслеживания валютных рисков и соблюдения нормативов ликвидности очень важно своевременно получать из других подразделений извещения о грядущем списании денежных средств или о плановых поступлениях. Это влияет на задание дилерам, которые либо размещают, либо привлекают ресурсы. То же касается и контроля валютных позиций. У нас есть еще отдельный человек, который выполняет функции позиционера, он принимает участие в исполнении заявок и контроле ситуации. Казначейство, отдел ценных бумаг, отдел векселей и позиционер - это единый механизм, элементы которого в отрыве друг от друга не могут работать.

 - Как вы решаете проблему избыточной ликвидности?

 - Вообще проблема довольно острая: имеющаяся ликвидность дорогая, а кредитный департамент испытывает трудности с нахождением заемщиков, готовых взять кредит по определенным ставкам. К тому же ставки на рынке благодаря действиям госбанков снижаются быстрее. Пока мы вкладываем деньги в ценные бумаги - и рублевые, и валютные долговые инструменты, участвуем в синдикациях ряда иностранных банков.

 - Какие каналы привлечения ликвидности наиболее предпочтительны для среднего российского банка?

 - Все традиционные, за исключением международного рынка капитала. Рынок МБК почти полностью восстановился после кризиса по объемам и по количеству операций, контрагентов и по ставкам. Средние ставки для нас в интервале 2-3 годовых overnight. Греческая проблема немного остудила рынки капитала, но в целом они доступны для крупнейших российских заемщиков, в том числе и госбанков. Были дебюты и заемщиков из второго эшелона. Средние банки размещают новые выпуски, выручка от которых идет на погашение ранее размещенных долговых инструментов.

Естественно, для нас предпочтительны те каналы, которые наиболее выгодны с точки зрения себестоимости. Ничто не мешает банку привлекать деньги физлиц по высоким ставкам, но нам негде их размещать. Будь у нас необходимое количество хороших заемщиков, готовых брать под определенные ставки, мы бы возмещали средства через депозиты физлиц или облигационные займы, Но так как с кредитованием есть проблемы, мы пользуемся в большей степени МБК, остатками на счетах банков-корреспондентов для финансирования ценно-бумажных портфелей.

 - Как повлияло на работу казначейства Инвестторгбанка внедрение правил внутреннего контроля?

 - В большей степени замечания касаются контроля лимитов, более эффективного управления денежными ресурсами, в части казначейских ценно-бумажных операций. Некоторые изменения в работу уже внесены. Например, в соответствии с актом службы внутреннего контроля по проверке работы на рублевом денежном рынке и конверсионным операциям нам для исправления недочетов потребовалось установить курсы для определенных категорий клиентов. И, конечно, служба внутреннего контроля требует выполнения нормативов ЦБ.

 - Может ли казначейство влиять на политику банка, на риск-менеджмент, на управление процентными рисками?

 - Все подразделения, которые занимаются размещением ресурсов, влияют на эти показатели через коллегиальные органы, которые занимаются распределением ресурсной базы, источников финансирования для активных операций. Ценные бумаги, казначейство, кредитный департамент и департамент международного бизнеса направляют свое видение динамики ставок, динамики обменных курсов, и на основании этой аналитики коллегиальный орган принимает решения.

Что касается риск-менеджмента, им занимаются два коллегиальных органа. Мы обязаны выполнять их решения, однако если нам какие-то моменты кажутся не очень разумными, мы можем донести наши доводы до руководителей. Но общая идеология идет от обратного - мы выполняем их решения. Ведь мы генерируем риски, поэтому заниматься анализом и оценкой их мы не должны, иначе возникнет конфликт интересов

 - Каким образом у вас автоматизирована работа казначейства?

 - Вопрос автоматизации возникает сразу же, как только банк понимает, что нуждается в казначействе как в отдельном подразделении. Вести денежную позицию "на коленке", да еще если у банка, как в нашем случае, есть филиальная сеть, просто невозможно.

У нас есть программа, которая соединяет отделы, входящие в департамент управления ресурсами, с другими подразделениями банка. Сотрудники различных подразделений заносят в этот интерфейс заявки на поступление и списание ресурсов, на конверсионные операции. Эти заявки в агрегированном виде доступны для сотрудников казначейства, отдельно по рублевому межбанку, по конверсионным операциям, по банкнотным операциям. Заведенные сделки поступают в другой модуль, который уже инициирует обмен подтверждениями и выгрузку банковских проводок в АБС, Конечно, работа казначейства должна быть очень оперативной, поэтому мы стараемся по максимуму избавиться от бумажного документооборота, особенно в части передачи документов в бэк-офис. Без бумаги пока обойтись невозможно, но документы - это либо тикеты сделок, либо сводные таблицы - распечатываются и подшиваются только в конце дня, по его итогам.

 - По каким критериям оценивается успешность работы казначейства?

 - Прежде всего, это соблюдение нормативов ЦБ и внутренних лимитов. Если нет замечаний - работа сделана хорошо. В целом задача казначейства - дешевле привлечь и дороже разместить, заработать комиссию на конверсионных операциях. Правда, не всегда это прибыльное подразделение. Казначейство может быть источником ресурсов, привлекать с денежного рынка, а "ценнобумажники" их размещают. Но ресурсы поступают в другие подразделения, которые на них зарабатывают, и финансовую успешность казначейства нельзя рассматривать обособленно. Его успех во многом зависит от того, удается ли другим подразделениям выгодно разместить привлеченные средства. Так что по одним формальным признакам прибыльности оценивать работу казначейства нельзя.

Сергей Шувалов, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока Московского банка реконструкции и развития:

 

 - При выборе программного обеспечения для казначейства важно учесть требования и бизнеса, и IT. Программа должна предоставлять возможность: вести операции со всеми типами ценных бумаг, предусмотренных внутренней учетной политикой банка; вести конверсионные операции и операции межбанковского кредитования; управлять портфелями в соответствие с организационной структурой банка; проводить оценку финансового результата деятельности; обеспечивать онлайн-контроль лимитов и остатков. Программное обеспечение должно поддерживать полную историю сделки, неттинг по сделкам и платежам, в том числе межвалютный, и между различными инструментами. В системе должен быть автоматизирован расчет различных комиссионных схем по операциям с ценными бумагами. Программа должна обеспечивать контроль стадий прохождения сделок. При помощи программы для казначейства ведутся справочники: справочник банков - контрагентов и эмитентов; общий справочник клиентов в системе (в целом по банку, включая его отделения); справочник юридических лиц - контрагентов клиентов банка (не имеющих счета в банке) с указанием справочной информации по ним. Программное обеспечение должно быть инструментом составления управленческой отчетности и отчетов по позициям и сделкам, отслеживать плановое движение денежных средств.

В части IT обязательными требованиями выступают наличие автоматизированных интерфейсов к внешним системам (Reuters, 5WIFT); наличие стандартных программных интерфейсов приложений (API) для интеграции с другими АБС; наличие промышленного средства построения отчетов; наличие аудита и мониторинга действий пользователей. Обязательным условием также является возможность самостоятельной настройки и доработки системы силами IТ-подразделений банка.

Основные доработки, с которыми приходится сталкиваться во время внедрения и эксплуатации программного обеспечения, связаны с особыми требованиями к составлению отчетов. Каждое подразделение банка выдвигает свои требования к отчетности, которую необходимо формировать из системы. Зачастую такие возможности не реализованы в системе, поэтому возникает необходимость в разработке и настройке индивидуальных форм отчетности. Также возможна доработка различных типов лимитов для лимит-сервера, если реализованных в системе типов недостаточно для отражения существующих лимитов в банке.

Еще одной проблемой, с которой можно столкнуться во время внедрения модуля для казначейства, является взаимодействие системы с другими АБС. Зачастую продукты, представленные на рынке, плохо интегрируются друг с другом. Есть риск, что разработчик не захочет или не сможет доработать систему. Обмен данными между модулем казначейства и основными АБС осуществляется через сервер адаптеров приложений банка - специализированную шину. Адаптеры всех систем выполняются в виде DOOM- приложений. Это обеспечивает возможность их удаленного запуска. Обмен информацией, равно как и описание систем, производится XML-документами. Схемы этих документов являются частью шины. Порядок передачи своей системе от других систем информации, полученной из шины, определяется при реализации адаптера, и на него не накладывается никаких дополнительных требований. Собственно система взаимодействует только с адаптером, для нее он является единственным источником информации.